Opis systemów na FW20

/powrót do "Wprowadzenia"/


Konstrukcji wszystkich prezentowanych systemów przyświeca jedna zasada – trend is your friend.
W związku z tym są zbudowane w taki sposób, aby poprawnie definiować obecny trend na rynku i maksymalizować zyski z niego. Główne zasady to:

1. Systemy są asymetryczne, tzn zajmują maksymalną pozycje zgodnie ze zdefiniowanym trendem, a gdy grają przeciw trendowi zajmują pozycje o połowę mniejszą. Statystyki, które prezentuję w dalszej części opisu, pokazują wyniki systemów grających maksymalnie dwoma pozycjami zgodnie z trendem i maksymalnie jedną pozycją przeciw trendowi. Taka konstrukcja w wydatny sposób ogranicza DD (draw dawn) i zwiększa zyskowność systemów.

2. Drugim elementem wspierającym grę z trendem są słupki HEIKIN-ASHI.
   Nie są to typowe słupki OHLC jakie znamy z wykresów, ale przeliczone w taki sposób, aby lepiej pokazywały obowiązujący trend eliminując tzw. szum. Więcej o nich można przeczytać w internecie, choćby tu: 
   http://bossa.pl/analizy/techniczna/elementarz/heikin/

Zastosowanie słupków HEIKIN-ASHI, oprócz swoich zalet, ma i wady. Należy do nich tzw. poślizg (slippage), czyli sytuacja, w której cena przy której pada sygnał może się różnić o 2-3 punkty od tej, która jest w danej chwili na tablicy transakcji. Wynika on z przeliczeń dokonywanych przez program rysujący słupki w takiej formule.
Dobrą wiadomością jest to, że może różnić się również na korzyść tradera.

Z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy poczekać kilka minut (do godziny) i transakcja zostaje zawarta po cenie z sygnału.  W znakomitej większości przypadków następna świeca godzinowa taką cenę osiąga. Sytuacje, w których rynek „odjeżdża” od ceny sygnału są sporadyczne. Można wtedy zawrzeć transakcje po cenie nieco wyższej/niższej niż sygnał, bądź zrezygnować z transakcji.
To jest cena jaką trzeba zapłacić z "trzymanie trendu" przez tego typu świece/słupki. Bardzo długo szukałem wskaźnika, który robi to dostatecznie dobrze i lepszego nie znalazłem. Niestety cudów nie ma i gdzieś trzeba zrobić kompromis. Niemniej przy odrobinie wprawy można z tym sobie poradzić i osiągać wyniki zbliżone do teoretycznych statystyk.

Wyjątkową sytuacją jest zlecenie stop loss, przy którym cena jest wyświetlana na ekranie i można zamknąć pozycję bez czekania na zamknięcie godziny. System i tak zamknie pozycję, nawet gdy cena wróci ponad stop na zamknięciu interwału. Takie ustawienie zamknięcia stop lossa powodowane jest lepszymi statystykami skuteczności systemu, niemniej,  jeżeli stop padnie na długo przed zamknięciem pełnej godziny konieczne jest bezwzględne zamknięcie pozycji samodzielnie na poziomie stopa. Przez kilkadziesiąt minut rynek może znajdować się w zupełnie innym miejscu niż poziom stopa. Osobiście czekam z zamknięciem stratnej pozycji nie dłużej niż kilka minut. Jeżeli stop pada wcześniej niż ok. 10 min do zamknięcia godziny to pozycje zamykam.

Problemem są również duże luki otwarcia, ale jest to problem wszystkich systemów ciągłych, więc nie ma sensu go rozwijać. Trzeba przyjąć do wiadomości, że na lukach systemy ciągłe głównie tracą i nie ma na to metody.

Reasumując, na podstawie moich obserwacji szacuję, że teoretyczne wyniki systemu mogą się różnić o ok. 30% od tych, które swobodnie realizuje się na rynku.

Dodatkowo wszystkie systemy są wyposażone w „trailing stop”, a więc zlecenie zabezpieczające podążające za rynkiem. Nie jest nazbyt ciasne aby pozwalało systemowi trzymać się trendu, ale w awaryjnych sytuacjach zamyka pozycję.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych systemów znajdują sie w odpowiednich zakładkach. Linki poniżej:

Systemy intraday 60 min: System 1 i System 2

System tygodniowy „Żółw”